a_tsy (a_tsy) wrote,
a_tsy
a_tsy

Странный временной ряд

Обнаружился странный ряд (x). Он неотличим от стандартного гауссовского белого шума (независимые и имеющие стандартное нормальное нормальное распределение наблюдения). Автокорреляции особо не видно и в самом ряду, и в модулях. Среднее около 0, дисперсия около 1. В то же время, если из него сделать следующий ряд:
y = (x+x(-1)+x(-2)+x(-3)+x(-4)+x(-5)+x(-6)+x(-7)+x(-8)+x(-9)+x(-10)+x(-11))^2 / 12 - 1,
т.е. просуммировать идущие подряд 12 значений (в круглых скобках указаны лаги), возвести в квадрат, поделить на 12 и вычесть 1, то среднее ряда y будет не 0, а примерно -0.4. Отличие от нуля значимое на уровне 0.1% с использованием робастных (HAC) стандартных ошибок. Теоретически для стандартного гауссовского белого шума среднее должно быть 0.
Значит, что в этом ряду есть какая-то незаметная сразу зависимость. С чем такой эффект связан, не могу разобраться.
UPD: Поясню, откуда тут ноги растут, чтобы не возникало впечатления, что проблема из серии "есть ли жизнь на Марсе". Если это помесячные данные и мы по ним делаем интервальный прогноз x на ближайший год (в сумме за 12 месяцев), то интервалы получаются слишком широкие. Неопределенность будущей динамики x на несколько шагов вперед переоценивается.
Вот этот ряд:
-1.377795  0.150999  0.241916  -0.633233  -0.442470  0.832490  1.158610  -0.214591  -2.049487  -0.501959  0.705101  0.576264  -0.843994  0.203585  -0.575012  0.820375  0.275129  0.293104  0.267751  0.071925  -1.602359  1.404859  -0.053289  0.272284  -1.317590  1.726891  0.975777  1.049270  0.442060  1.197644  -1.378825  -0.360868  -1.096348  -0.486912  0.148231  -0.279559  -0.137514  -0.555348  -1.059625  0.090863  1.219346  -0.891547  0.205581  -1.034517  1.109700  0.324177  -1.935951  -1.172866  0.192916  0.301007  0.557978  1.153897  0.784465  0.113751  -0.130294  0.750046  -0.838123  0.256928  -0.256822  -1.874689  0.186416  0.985090  -1.067551  -0.918282  2.248346  0.453842  0.018565  -0.190693  1.133343  -0.360485  -0.857800  0.926203  -0.191854  0.223118  0.193601  1.516655  1.015131  0.473736  0.165202  -0.259619  -2.279331  -0.067745  -1.058416  -0.495549  0.346513  0.477108  0.436926  -0.610251  -0.636822  -0.712346  -0.503376  -0.477465  -0.334328  -0.808198  -1.266380  -0.250102  1.239238  1.345409  -0.075400  -0.588730  -1.408842  0.431542  -0.912159  -0.800255  -0.502996  -1.056027  -0.489993  -0.473654  0.723614  1.605863  -0.869222  -2.894406  2.494190  -0.883055  0.581070  -1.085430  -0.080323  -0.387818  0.164391  1.225503  -1.464547  -2.083474  0.073212  -0.098115  2.248252  -1.472243  -0.348338  -0.582102  1.248872  -0.230594  -0.434453  2.307986  -2.729264  1.249559  -0.908735  -0.220209  0.947847  0.561483  0.582166  1.468007  -0.601411  -0.580946  0.241834  -0.402194  2.242172  -0.398308  0.646510  0.668117  -0.302278  -0.213149
Tags: эконометрика
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment